Методы выпуклой онлайн оптимизации позволяют строить теоретически обоснованные рекуррентные алгоритмы решения оптимизационных задач, содержащих неизвестные меняющиеся факторы. Дмитрий Рохлин подробно рассказал о принципах построения таких алгоритмов. Рассматриваемые приложения касаются динамической задачи о выборе портфеля рисковых активов и назначения стимулирующих цен на ресурсы.

Научно-образовательный семинар проводится совместно Кафедрой теории вероятностей МГУ им. М.В. Ломоносова и Фондом "Институт "Вега" на регулярной основе по средам. 

Докладчики семинара знакомят слушателей с новейшими достижениями в области финансовой и актуарной математики. Семинар в первую очередь направлен на студентов старших курсов и аспирантов. Однако участие могут принять все желающие, пройдя предварительную регистрацию.

Запись семинара также доступна на YouTube-канале Фонда «Институт “Вега”»: https://youtu.be/S2t6IXiOVUA